Dead Men Walking: Dollar, Euro, Banken

Während in Europa die Herrschaft der „Finanzmärkte“ ihren brutalen Tribut fordert (hohe Arbeitslosigkeit, Aushöhlung der Sozialsysteme bis zur Entmündigung der nationalen Parlamente, denen die Kontrolle über den Staatshaushalt von Brüssel entzogen wird), passieren äußerst seltsame Dinge in den USA, die nach den geltenden Regeln eigentlich nicht vorkommen dürften.

Die enormen Zinsen, die z.B. Griechenland, Spanien, Portugal, etc. für neue Kredite zahlen müssen, sei die Folge der hohen und steigenden Staatsverschuldung (in Relation zur Wirtschaftsleistung) und des anhaltenden Haushaltsdefizites, wird uns erklärt. Die „Finanzmärkte“ verlangen für das höhere Risiko eben höhere Zinsen, das ist doch „normal“ in einer Marktwirtschaft.

Wie ist es aber dann zu erklären, dass trotz exorbitanter Staatsverschuldung, eines chronischen Handelsdefizites, einer verkümmerten Industrie, einer anhaltenden Rezession, einer maroden Zombie-Bankenlandschaft, die Zinsen für US-Staatsanleihen extrem niedrig sind?

(Die USA könnten als Währungsinhaber einfach selbst „Geld drucken“ – doch das dürfen Regierungen heute doch nicht mehr, oder? Deshalb wurden ja Zentralbanken geschaffen, um eine Hyperinflation à la Weimarer Republik zu verhindern. Wir werden sehen …  )

Die USA geben jährlich neue Staatsanleihen in der Höhe von ca. 1,5 Billionen Dollar aus, es kommen also pro Jahr  1.500.000.000.000 Dollar mehr Schulden

(zu etwa 14.000 Milliarden) dazu. Bei marktüblichen Zinsen wären die Rückzahlungen dafür gigantisch, die Folgen für den Haushalt verheerend. Amerika ist mega-pleite und diese irrsinnigen Beträge können natürlich niemals zurückgezahlt werden.

Doch tatsächlich ist die Verzinsung der Anleihen sogar niedriger als die Inflationsrate, das heißt, die Investoren machen einen Verlust, wenn sie diese „Treasury-Bonds“  (TB) kaufen. Trotzdem herrscht anscheinend kein mangelndes Kaufinteresse.

Vor knapp einem Jahr verkündete die Ratingagentur Standard & Poor’s ein „Downgrade“ der US-Staatsanleihen, eben wegen der astronomisch hohen Schulden, eines anhaltenden Defizits und einer schwächelnden Wirtschaft. Normalerweise steigt dann der „spread“ an, der betreffende Staat (oder das Unternehmen) muss dann mehr Zinsen für die Anleihen zahlen. Doch nichts dergleichen geschah: die Zinsen blieben niedrig, und auch die „Anleger“ zeigten sich unbeeindruckt vom pessimistischen S & P„outlook“, sie kauften weiterhin amerikanische Staatsanleihen, ja sogar mehr als vorher.

Ganz klar, meldete die Wirtschaftspresse, die Anleger „flüchten in die immer noch sicherste Form“ des Investments, die US-Treasury Bonds. Dass amerikanische Anleihen ein „sicherer Hafen“ für Anleger seien, sei doch gerade jetzt, in der „Eurokrise“ besonders deutlich geworden, oder nicht?

Aber welcher institutionelle Anleger ist so dumm, teure Anleihen zu kaufen, die ständig an Wert verlieren? Das Verhältnis von Preis zu Ertrag ist umgekehrt proportional bei Anleihen: je niedriger der Ertrag, desto höher der Preis und umgekehrt (niedriger Ertrag wird gleichsetzt mit niedrigem Risiko, also hoher Sicherheit).

Vor wenigen Wochen musste die Finanzwelt entsetzt zur Kenntnis nehmen, dass JP Morgan [Chase], die Mutter aller perfiden Investmentbanken, einen herben Verlust meldete: zuerst waren es 2 Milliarden Dollar, dann 3, dann vielleicht doch 5 oder 8 (inzwischen werden 30 Mrd. kolportiert) Milliarden, die CEO Jamie Dimon bei „Hedging“-Operationen (Wetten gegen europäische Staatsanleihen) angeblich in den Sand gesetzt hatte. Während die einen Kommentatoren sich darüber lustig machten, dass Dimon offensichtlich die Bedeutung von „hedging“ (Absicherung) nicht verstanden hatte (sonst hätte er ja nichts verloren), gingen andere daran, die Story zu hinterfragen und das jüngste Auftreten des JP Morgan Chefs vor einem US-Senatsausschuss (die Senatoren sollten ihn streng „befragen“, krochen ihm jedoch buchstäblich in den Hintern …), goss neues Öl ins Feuer: Dimon trug Manschettenknöpfe mit dem Emblem des US-Präsidenten.

WAS SOLL UNS DAS SAGEN?

Der Dollar ist in Wahrheit nicht mehr wert als ein Blatt Klopapier, doch der einzige Währungs-Prügelknabe in den Medien ist der Euro –  wieso?

Soll die dramatische „Eurokrise“-Inszenierung vom drohenden Dollaruntergang (Verlust der Währungshegemonie) ablenken bzw. sie verhindern? Alle Indizien sprechen dafür:

Die Leitzinsen („Federal Funds Rate“) in den USA werden seit „9/11“ (bis 2006) und dann wieder seit 2008 durch massive Interventionen der Federal Reserve extrem niedrig gehalten,  ein massiver Eingriff, der mit einer „Marktwirtschaft“ nicht in Einklang zu bringen ist. Die Banken in den USA bekommen ihr Geld von der Zentralbank praktisch umsonst und kaufen damit (z.B.) Staatsanleihen in Europa, deren Zinsen durch Panikmache immer höher getrieben werden und für die wir alle als Steuerzahler auch noch haften. Der „Rettungsschirm“ gilt natürlich den Gläubigern, also den Banken und deren Aktionären und Investoren, nicht den Menschen in Europa.

Die manipulativen Eingriffe der „Fed“ sollen den Dollar und den US-Anleihenmarkt stabilisieren, doch hier wird eine Vogelscheuche (der Dollar) als Schönheitskönigin  verkauft mit verheerenden Folgen:

Während das Augenmerk seit Monaten auf der hochgespielten „Eurokrise“ ruht, ist der erschreckende Zustand des Dollars – dead man walking – völlig aus dem Blickfeld geraten – und das ist natürlich kein Zufall, sondern Teil eines „Währungskrieges“, der sich vor unseren Augen (doch für die meisten unsichtbar) abspielt.

FAKE INVESTOR OF LAST RESORT

Jamon Dimon begründete die (o.a.) Milliardenverluste mit der großen Unsicherheit in den „Euro-Krisenländern“, doch zwei kritische Analysten, Jim Willie und Rob Kirby, bezweifeln diese Version und haben ihre eigene Erklärung präsentiert, die einem die Haare zu Berge stehen lässt. Warum? Weil damit endgültig klar wird, welches perfide Spiel hier gegen den Euro gespielt wird und wie sinnlos es ist, täglich auf Preise, Kurse und Zinssätze in „Märkten“ zu starren, denn die Zahlen sind praktisch alle manipuliert.

DERIVATE: BANDENMÄSSIGER BETRUG ALS „INNOVATION“

Die finanztechnischen Werkzeuge für diese betrügerischen Aktivitäten heißen „Derivate“ und sind seit der Deregulierung in den 1990er Jahren geradezu explodiert. Keine Behörde, keine Regierung, kein Parlament weiß, was (und mit wieviel) hier wirklich gespielt wird.

Die fünf größten US-Banken halten rund 96% aller Derivate, das sind etwa 226 Billionen US-Dollar. JP Morgan hat offiziell 1,8 Billionen Dollar Vermögenswerte. Als „risk-based capital“ werden 136 Milliarden angeführt, demgegenüber stehen 70 Billionen an Derivaten. Die Wetten sind also 516 mal größer als das haftende Eigenkapital. Haarsträubend? Goldman-Sachs trägt noch dicker auf: dort stehen 19 Milliarden Eigenkapital einer Summe von 44 Billionen an „Wetten“ gegenüber, also das 2.295-fache.

JP Morgan ist weltweit der größte Trader von Derivaten. Ein wichtiges Segment dieser „strukturierten Produkte“ sind die Zins-Swaps (interest rate swaps oder IRS, to swap bedeutet austauschen), deren Anteil am Gesamtvolumen dramatisch gestiegen ist. Welches Monster hier konstruiert wurde, zeigen die folgende Graphik:

Das Wettvolumen explodiert ….

Anstatt sich – wie früher – auf die Bildung von Ersparnissen und steigende Einkommen für die Kapitalbildung zu konzentrieren, muss es in dieser Form der „finanzialisierten“ Wirtschaft eine ständig steigende Zufuhr neuer Kredite geben, sonst kollabiert das ganze System.

Wenn Reallöhne stagnieren oder sogar sinken, gleichzeitig Preise für Energie und Rohstoffe nach oben manipuliert werden, dann sinkt die Kaufkraft der Bevölkerung erheblich. Die neoliberalen „Reformen“ sorgen dafür, dass sich Einkommens- und Vermögenszuwächse der reichen Minderheit noch weiter dort „oben“ konzentrieren. Doch damit das perverse „Wachstum“ und steigende Profite generiert werden können, muss mehr Geld im Umlauf sein, also müssen mehr Kredite her.

Bankschulden (mittelblau) viel größer als Staatsschulden
(dunkelblau) Beispiel: Großbritannien

Das Riesenproblem ist daher die Verschuldung des privaten Sektors (zu dem Haushalte, Unternehmen und Banken gehören). Doch dank unserer Medienschafe ist es gelungen, das Spotlight nur auf die Staatsverschuldung zu konzentrieren, die ja durch die neoliberale Politik, das parasitäre Bankensystem und gezielter „Steuervermeidung“  der Wohlhabenden immer weiter ansteigen musste.

Seit Jahren wachsen die Kredite schneller als die Wirtschaft, besonders außerhalb des offiziellen Bankensystems, das keinerlei Finanzaufsicht unterliegt, aber Milliarden an Krediten einsetzt (in der Finanzwelt spricht man aber von „leverage“, nicht Schulden, wenn sie selbst die Kreditnehmer sind, das ist die sprachliche Tarnung des Irrsinns).

Die spekulativen Kredite dienen in erster Linie dazu, Preise bzw. Zahlen zu manipulieren (von Aktien, Immobilien, Anleihen, auch Bilanzwerte, Schulden verstecken, etc.) Während die Zentralbanken sich als oberste Hüter der „Inflation“ (Preissteigerungen von Konsumgütern und steigende Reallöhne sind unerwünscht) präsentieren, wurde mit der Kreditorgie eine Rieseninflation bei Vermögenswerten erzeugt, also eine gigantische Blase, die 2008 geplatzt ist (z.B. in Irland, Island oder Spanien mit verheerenden Folgen).

Noch fataler ist, dass die Banken zwar wussten, welche gigantische Kredit- und Preisblase sie da konstruieren, doch sich gleichzeitig einredeten, dass man durch Derivate auch die enormen Ausfallrisiken so „beherrschen“ (auf andere abwälzen) konnte, das sie keine Bedeutung mehr hatten. Dass dadurch das systemische Risiko noch größer wurde, war ihnen offenbar egal (vorher hat man ja ordentlich abkassiert).

Die Zentralbanken beförderten die Kreditorgie durch niedrige Leitzinsen, vor allem die amerikanische „Fed“. Durch die bedingungslose „Rettung“ dieser Parasiten wurde alles noch schlimmer, denn jetzt wissen sie, dass wir auch noch „Blut spenden“ werden, um diese finanziellen Blutsauger am Leben zu erhalten – selbst wenn wir selbst schon anämisch sind. Dafür sorgt schon die EZB und ihre neoliberalen Prediger an Universitäten und als Berater der Bundesregierung. (Diese Leute als „Wirtschaftsweise“ zu bezeichnen, zeigt wieder einmal, wie erfolgreich „Framing“ das Denken manipuliert)

IST  DIE  DEUTSCHE  BANK  EINE  TERRORISTISCHE  VEREINIGUNG?

Während Zins-Swaps ursprünglich von Unternehmen als Absicherung gegen Zinsschwankungen verwendet wurden, hat sich seit 2000 ein Riesenmarkt entwickelt, der jedoch hoch spekulativen Charakter hat und bei dem die Bank praktisch immer gewinnt. Die Deutsche Bank hat z.B. Spread Ladder Swaps an hunderte Kommunen und Firmen verkauft, die dadurch Verluste in zweistelliger Millionenhöhe erlitten. Den „Kunden“ wurde gesagt, es handle sich dabei um „Zinsoptimierung“ in Wahrheit sind es Wetten auf die Differenz zwischen kurz- und langfristigen Refinanzierungssätzen, die so gestaltet waren, dass die Bank die größten Gewinnchancen und die Kunden die größten (unbegrenzten und undurchschaubaren) Verlustrisiken hatten. Siehe dazu auch folgende Links:

Kommunen und Städte verlieren mit Zinswetten Millionen

Sachverständige sehen hohe Risiken bei Zins-Swap-Geschäften von Gemeinden

Der einzige Lichtblick ist, dass der Bundesgerichtshof als oberste Instanz schließlich ein Grundsatzurteil gegen die Deutsche Bank gefällt hat, das Anlass zur Hoffnung gibt, aber nicht für Optimismus, denn unsere politischen Führer haben das wahre Problem noch nicht einmal erkannt (mehr dazu in einem späteren Beitrag).

Die Banken zeigten zunächst Unternehmen, wie man mit Derivaten stark steigende Schulden (Kredite, die natürlich auch von den Banken promotet wurden) aus den Bilanzen verschwinden lässt und wie man damit scheinbar Einnahmen generieren kann, wodurch eine ständige „Expansion des Unternehmens“  vorgetäuscht wird. Die Manager können sich so als Helden des Kapitals präsentieren, während sie in Wahrheit die Firma in den Ruin treiben. Die zwei berühmtesten Beispiele dafür sind Enron in den USA und Parmalat in Italien. Das Unternehmen in Parma hatte laut Bilanz 5,4 Millarden Kreditschulden, doch tatsächlich war es fast dreimal so viel: 14 Milliarden. Dank amerikanischer Banken wie Citi war diese Form der Bilanzkosmetik kein Problem.

Im Dezember 2003 wurde der (damals) größte Firmenbetrug Europas aufgedeckt: ein Konto bei der Bank of America, dass über Einlagen von fast vier Milliarden Euro verfügen sollte, existierte gar nicht. Und das war erst die Spitze einer Betrugsorgie, die es dem italienischen Lebensmittelkonzern erlaubte, plötzlich als „global player“ aufzutreten. Man stellte Scheinrechnungen an Scheinfirmen aus, so wurde der „Umsatz“ gesteigert, man frisierte die Bilanz und nahm immer neue Kredite auf, um den expansiven „Erfolgskurs“ weiterzuführen. Diese Verbindlichkeiten verschwanden wieder in „Zweckgesellschaften“, usw. Dank Derivaten alles kein Problem. Die großen US-Banken verdienten Millionen an Gebühren für diese „Dienstleistungen“ und beteuerten am Ende, sie hätten von all diesen Betrügereien nichts gewusst.

Auch die Deutsche Bank spielte wieder mit: sie „unterstützte“ das Unternehmen dabei, bis zum bitteren Ende eine positive Bewertung der Ratingagentur Standard & Poor’s zu erhalten, also zum Kauf von Aktien und Anleihen von Parmalt zu raten. Warum diese Leute nicht hinter Gitter wanderten, erschließt sich einem nicht, jedenfalls nicht, wenn man noch an „Demokratie“ glaubt. (Herr Ackermann wäre in früheren Zeiten wahrscheinlich geteert und gefedert worden  …)

DRESSED TO KILL: DOLLAR GEGEN EURO

Mithilfe dieser Instrumente können auch die Zinsen für die US-Anleihen sehr niedrig gehalten werden, weil dadurch massive Käufe vorgetäuscht werden, die gar nicht existieren. Die Swaps sind finanztechnisch wie ein synthetisches „Spiegelbild“ einer verkauften Anleihe (haben dieselbe Wirkung auf die Preise / Zinsen). Die Zahl der IRS  ist unbegrenzt, somit kann eine „enorme“ Nachfrage simuliert werden, die völlig fiktiv ist.

Während in Europa also Millionen Menschen für „Sparpakete“ enorme Opfer bringen müssen, damit die „Märkte“ wieder „Vertrauen“ in unsere Finanzgebarung haben und unsere Anleihen dadurch niedriger verzinst werden, benutzt die US-Regierung eine Mega-Zocker-Investmentbank um ihre eigenen Zinsen – trotz gigantischer Staatsverschuldung – künstlich niedrig zu halten und Investoren zu simulieren, wo gar keine sind. Flight to Fraud, not Safety.

Jim Willie vergleicht die astronomische Schuldenlast der USA mit dem Turm zu Babel, der immer höher wird und schon längst eingestürzt wäre, wenn diese betrügerischen Zins-Swaps ihn nicht (scheinbar) stabilisieren würden. Das Märchen lautet ja, dass Angebot und Nachfrage die Preise bestimmen, das „vollständig“ informierte Marktteilnehmer „rationale“ Entscheidungen treffen, doch die Realität ist völlig anders: massive Manipulationen an den Börsen und undurchsichtigen Anleihemärkten führen dazu, dass „falsche Preissignale“ gesendet werden. Wie man 2008 gesehen hat, endet das ganze damit, dass niemand mehr weiß, was wie viel wert ist, (weil alle die Zahlen frisieren bzw. aufblasen) und deshalb der Interbanken-Markt und letztlich die Kreditvergabe völlig zusammenbricht.

Die Zinsen werden also so niedrig gehalten, damit die Schuldenlast die USA nicht erschlägt und damit die großen Banken nicht Milliardenverluste bei den Derivaten erleiden.

Die Inszenierung der großen „Eurokrise“ wurde von den USA bewusst herbeigeführt, um von der eigenen Finanzmisere abzulenken. Der Euro ist auch nicht in bester Verfassung, aber das liegt nicht an der „Verschwendung“ der Staaten, sondern an seinem ursprünglichen, idiotischen Design, das die grundlegenden wirtschaftlichen Divergenzen in Europa einfach ignorierte. Die Deregulierung der Finanzmärkte aber bedeutete den endgültigen Todesstoß für den Euro, sie haben es aber immer noch nicht begriffen.

Die USA wollen die Dollar-Hegemonie mit allen Mitteln aufrechterhalten – auch um den Preis, dass ganze Volkswirtschaften daran zugrunde gehen. Staatsanleihen galten seit Jahrzehnten als „risikofrei“, doch jetzt hat man es geschafft, sie als ultimative „Sicherheit“ auch zu ruinieren. Doch kann ohne diese Sicherheit eine Währung noch stabil sein?

Die Investoren in US-Staatsanleihen haben allen Grund, sauer zu sein. Wie schon erwähnt, haben sie keinen Ertrag, sondern Wertverlust weil die Zinsen niedriger sind als die Inflationsrate. Dass die US-Großbanken die Geldpolitik nach ihren Wünschen manipulieren, sich trotz weltweiter Krise noch immer fette Boni genehmigen und eigentlich die Investoren in erster Linie nur abzocken wollen, kommt gar nicht gut an.

Die Dollar-Not macht erfinderisch: Die Fed selbst hat ja bereits (seit 2008) in den langfristigen Anleihenmarkt eingegriffen und nennt ihre  Manipulation „quantitative easing“ – eine Maßnahme, die sich die EZB strengstens verbietet, jedenfalls offiziell, weil man natürlich schon wieder „Inflationsängste“ ins Spiel bringt.

Die (Zins-Swap) IRS-Verträge sind  eine weitere Möglichkeit, die Zinsen der US-Anleihen niedrig zu halten, denn dadurch können Verkäufe simuliert werden, die gar nicht stattgefunden haben. Mit einer „Hebelwirkung“ von 50:1 oder sogar 100:1 können riesige Summen bewegt werden, wodurch dann die „Nachfrage“ nach den T-Bonds geschaffen wird. Die Welt soll glauben, dass das Vertrauen in den US-Dollar unerschütterlich ist, während gleichzeitig der Euro niedergemacht wird. (Für die Swaps müssen aber flüssige Kreditlinien in großer Höhe für die Banken vorhanden sein, jedes „Downgrade“ macht die Sache für die Banken teurer und gefährlicher …))

Im Dezember 2010 stieg alleine bei der Investmentbank Morgan Stanley der Wert dieser Verträge um 8 Billionen Dollar. Und siehe da: die Zinsen für T-Bonds, die sich in Richtung 4% bewegten, sanken plötzlich auf 2,4% im  Frühjahr 2011.

Die Flucht der Anleger in den „sicheren Hafen“ – das war der Tenor der Wirtschaftspresse, denn der Euro war ja „in der Krise“. Doch dieser Erklärung ist nicht plausibel. Die Abwärtsbewegungen der Kurve sind zu dramatisch um eine natürliche Nachfrage glaubhaft zu machen.

Die Bankanalysten waren verblüfft, weil der Ansturm auf die T-Bonds mit den fallenden Zinserträgen nicht zu erklären ist, da das Angebot riesig war, aber die (echte) Nachfrage deutlich zurückging. Die Fed gab schließlich zu, eingegriffen zu haben.

Im Juni 2011 war wieder eine steigende Tendenz zu beobachten: innerhalb einer Woche ein Anstieg von 2,88 auf 3,2%. Doch dank JPM konnte im August die Rate wieder nach unten gedrückt werden und das Märchen vom „sicheren Hafen“ des US-Dollars weitergehen.

Im August nämlich wurden die US-Staatsanleihen herabgestuft, während in Europa Griechenland mit noch mehr Schulden „gerettet“ werden sollte. Und wieder geschah das Wunder: Der TNX fiel von 3,2% auf weniger als 2%, als sich die Aufregung um das Downgrade wieder gelegt hatte, weil ja „das Vertrauen der Märkte“ nicht erschüttert war.

Die Fed selbst ist mittlerweile auch bankrott, doch sie bezahlt den Banken Geld dafür, dass sie ihre Reserven dort parken, dadurch sieht die Bilanz der Fed gleich viel besser aus.  Auch die EZB hat wegen des Geldregens für die Zombie-Banken eine besorgniserregende Bilanz vorzuweisen (Bloomberg):

„Im März 2012 betrug die Summe der [fast geschenkten] 3-Jahres Kredite für die maroden EU-Banken 1.130.000.000.000 Euro. Innerhalb einer Woche hatte sich die EZB-Bilanz um 330 Milliarden Euro vergrößert. Sie ist jetzt größer als die der US Zentralbank „Fed“ (2,9 Billionen) und größer als das GDP von Deutschland (der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt).“

Offiziell heißt es, diese Geldflut solle dafür sorgen, dass wieder Kredite an die Wirtschaft vergeben werden, doch in Wahrheit versinken diese Geldflüsse im schwarzen Loch der Derivate.

Es gibt Schätzungen, wonach der „Gesamtbedarf“ der EU- Banken bei 16.000 Milliarden liegt

– da  kann ganz Europa wie Sklaven schuften, das können wir nicht aufbringen und das wollen und dürfen wir auch nicht. Wie ich  oben skizziert habe, wurde durch die Derivate ein Aufblasen des Kreditvolumens möglich, das unvorstellbar groß und völlig losgelöst von realer, sinnvoller Wirtschaft ist.

Die Banker haben eine Art Kredit-Paralleluniversum geschaffen, in dessen Zentrum ein schwarzes Loch ist, das sie am Ende verschlingen wird – die Frage ist nur, überleben wir das?

Die EZB hat also seit Ende 2011 also mehr als 1000 Milliarden quasi an die europäischen Banken verschenkt (ohne Bedingungen – die Sicherheiten dafür sind ein schlechter Witz), doch die Staaten, also die Menschen in Europa bekommen nur Geld, wenn sie strenge „Reformen“ durchführen, den Sozialstaat weiter aushebeln, Volksvermögen privatisieren und der neoliberalen Religion huldigen.

„Um das System zu retten, hat die EZB den Liquiditätshahn aufgedreht“, erklärt uns Pascal Canfin, der für die Grünen im Europäischen Parlament sitzt. „Das Problem ist aber, dass die Leitung Löcher hat: Der Geldstrom kommt nicht in der Realwirtschaft an. Dazwischen sitzen nämlich die Geschäftsbanken, und denen sind auch heute noch spekulative Finanzgeschäfte wichtiger als Investitionen. […]

Auch Miguel Portas aus Portugal, der für die Vereinigten Europäischen Linken im EU-Parlament sitzt, klagt über die falschen Prioritäten der EZB-Politik: „Man hat Portugal einen Rettungsplan verordnet. Aber von den 78 Milliarden Euro an EZB-Krediten gehen 54 Milliarden direkt an die Gläubiger. Man hat uns erklärt, die Banken, bei denen die Staatsschulden liegen, hätten Vorrang. Und um das zu finanzieren, werden bei uns die Löhne gedrückt – bei einem Mindestlohn von 485 Euro – und die Renten gekürzt – bei einer durchschnittlichen Rente von rund 300 Euro. Die Wasser-, Gas- und Strompreise wurden um 17, 18 und 20 Prozent erhöht, die Mehrwertsteuer auf inzwischen 23 Prozent. Und bei alledem wird das Großkapital völlig verschont – im Namen der Notwendigkeit, Investoren anzulocken.“  

(aus:  Le Monde Diplomatique, Dezember 2011)

DIE 0% FALLE

Die Fed müsste eigentlich die Zinsen wieder langsam erhöhen, doch das wäre eine doppelte Katastrophe: einmal für den US-Staatshaushalt, weil dann die Kreditzinsen stark steigen würden und andererseits dann die verborgenen Derivate in den Bondmärkten Billionenverluste erleiden würden. Sie finanzieren die IRS mit geborgtem Geld, das kurzfristig zurückzuzahlen ist. Wenn die Zinsen wieder steigen, kommen die Banken in eine Notlage, weil sie fast nur mehr spekulative Kredite einsetzen.

Inzwischen  gibt es “Insider” die von 100 Milliarden Verlust für JP Morgan sprechen und davon, dass hier eine „Lawine“ (der Zins-Swaps) losgetreten worden sei, die man nicht mehr stoppen könne …Der US-Anleihemarkt werde zusammenbrechen und mit ihm der Wert des US-Dollars … das erfordert ein gewaltiges mediales Ablenkungsmanöver – natürlich in der „Eurokrisenzone“ …also Attacke auf Spanien (das vor der Bankenkrise besser dastand als Deutschland und Frankreich, also ein EMU-Musterschüler war!

GOLDPREIS MANIPULATION

Ein weiterer Indikator für massive Manipulation (und damit drohendes Unheil) der Märkte ist der „verdächtig“ stagnierende Goldpreis. Negative Realzinsen (Zinsen – Inflationsrate) führen in der Regel zu einem Ansturm auf Gold und andere Edelmetalle und die „BRIC“ Staaten haben auch in den letzten Monaten große Mengen Gold gekauft .. doch der Preis bewegt sich kaum nach oben. Wenn der US-Dollar / Anleihemarkt wirklich demaskiert wird, wird der Goldpreis explodieren.

Der neue Wirtschaftsblock, der sich seit den 1990er Jahren formiert hat, die sogenannten „BRIC(S)“-Staaten bereiten bereits seit einiger Zeit, die Beerdigung des Dollars vor. Diese fünf großen Volkswirtschaften wollen in Zukunft Handel treiben, ohne der Dollar-Hegemonie dadurch Vorschub zu leisten, deshalb wollen sie eine eigene Handelsbank gründen und den Dollar als Welthandels- und Reservewährung still und leise begraben. Good Riddance. Auch Japan streckt seine Fühler in Richtung China aus, um bilaterale Handelsbeziehungen mit der eigenen Währung zu bezahlen, was zusätzlich auch erhebliche Einsparungen für Wechselgebühren bedeuten würde.

Der Dollar ist die tragende Säule der amerikanischen Hegemonie, wenn er zu fallen droht, ist Amerika erledigt, dann bliebe nur mehr ein Krieg (Finanzkrieg gegen den Euro und militärischer Krieg im Nahen Osten mit Ausweitung nach Zentralasien) um das zu verhindern ….Wenn sich Russland (oder gar China) einschaltet, könnte daraus der dritte Weltkrieg entstehen ….

Fängt der in Syrien schon langsam an? (Das abgeschossene türkische Kampfflugzeug könnte ja ein betrügerischer casus belli sein …)

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Ein Kommentar zu „Dead Men Walking: Dollar, Euro, Banken

  1. Exzellenter Bericht mit bravourösen Detailbetrachtungen und wertvoller Gesamtübersicht!

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